Das monumentale Raj Bhavan (Hindi für „Regierungsgebäude“) war einst der Sitz der britischen Kolonialmacht und lockt heute Touristen aus aller Welt an, außerdem gilt es als hochgeschätztes Kultererbe der Stadt. Bei Raj Bhavan handelt es sich um ein dreistöckiges Gebäude, das in etwa dem Weißen Haus in Washington nachempfunden ist und über einen großen zentralen Bereich mit großzügigen Sälen verfügt. Sich windende Gänge auf allen vier Seiten führen zu separaten Flügeln, die in sich selbst kleine Residenzen sind. Thronsaal, Bankettsaal, Blauer Salon und der braune Speisesaal befinden sich alle im zentralen Bereich des ersten Stockwerks. Das gilt auch für den Sitzungssaal, in dem viele wichtige Regierungsentscheidungen getroffen wurden. Im zweiten Stock befinden sich die Appartements des Gouverneurs und der große Ballsaal. Um das Gebäude herum erstrecken sich viele Hektar mit großen Gärten, in denen sich aufwändig geschnitzte hohe Tore aus Schmiedeeisen befinden, auf denen Löwen aus Stein sitzen. Insgesamt umfasst das Raj Bhavan eine Fläche von 27 Hektar, während das Gebäude selber eine Fläche von 7800 Quadratmetern einnimmt. Im zweiten Stock befinden sich große Residenz-Suiten. Die prunkvollste von ihnen ist die Prince of Wales Suite, die sich im ersten Stock befindet. Generalgouverneur Lord Wellesley zog hier zügig ein, um als Herrscher des britischen Imperiums in Indien zu residieren. Nach ihm lebten hier 23 weitere Generalgouverneure und viele Vizekönige, bis die Hauptstadt Indiens schließlich nach Delhi verlegt wurde. Der letzte Generalgouverneur, der Raj Bhavan bewohnte, war Sir Fredrick Burrows, anschließend nahm Shri C. Rajagopalachari als erster indischer Gouverneur hier seinen Wohnsitz ein.

Raj Bhavan wurde von 1799 bis 1803 erbaut und ist von der Kedleston Hall in Derbyshire inspiriert, dem Anwesen von Lord Curzons Vorfahren.