Die Naida Höhlen sind die interessantesten Felsformationen in Diu. Man nimmt an, dass diese Höhlen früher natürlich existierten, aber als die Portugiesen die Region übernommen haben, nutzen sie den orange-braunen Stein, um das majestätische Diu Fort zu errichten, wodurch eine interessante Struktur hinterlassen wurde. Diese Höhlen stellen eine Labyrinth-artige Formation dar, weshalb es ein Highlight ist, sie zu erkunden. Die Höhlen liegen außerhalb des Diu Forts und sind mit einem komplexen Netzwerk von Tunneln und großen stufenförmigen Strukturen geschmückt, wodurch man hier fantastisch klettern kann. Fotografen haben hier gute Gelegenheiten, da das Sonnenlicht durch mehrere Spalte fließt und die Umgebung sehr fotogen macht. Den felsartigen Bau zu durchqueren und über die Stufen zu klettern, ist ein aufregendes Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.